金融计量方法系列教材•数理金融学金融衍生品定价、对冲和套利分析 (李向科) (z-lib.org)

書籍內容簡介

绪论 第一章 数理金融学的渊源 第一节 华尔街的两次数学革命 第二节 “华尔街革命”带来的金融学发展 第三节 数学在金融学中的作用 第四节 诺贝尔经济学奖中的金融大师们 第二章 均值方差证券投资组合选择模型 第一节 风险和收益的数学度量 第二节 马科维茨模型的假设条件和运作过程 第三节 证券组合前沿 第四节 零协方差组合zc（p） 第五节 用前沿证券组合对任意证券组合定价 第六节 前沿证券组合与线性空间R2 第七节 存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价 第三章 资本资产定价模型 第一节 标准的CAPM 第二节 CAPM的应用 第三节 关于CAPM的其他问题 第四章 套利定价理论 第一节 因素模型和套利 第二节 多因素定价模型的数学推导 第三节 APT与CAPM的比较 第四节 因素模型的因素数目和因素选择 第五章 传统β资产定价理论与随机贴现理论 第一节 资产定价理论的发展 第二节 传统β理论 第三节 随机贴现理论 第六章 鞅理论及其应用 第一节 鞅的简单介绍 第二节 鞅在资产定价方面的应用 第三节 鞅的连续性 第四节 常见鞅和道布-迈耶分解 第七章 证券价格的维纳过程和小概率事件…